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基金中的波动率为多大算大?衡量基金风险的标准是什么?

青年创业网2021-12-16

基金投资中我们常常会提到基金的风险,衡量基金风险的指标有哪些呢?

衡量基金的风险水平的指标中我们最常用的有三个,分别是标准差、夏普比例

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,最大回撤率。一般的基金交易平台中都会提供这三个指标的数据情况。

基金的标准差指标,标准差也叫波动率,是衡量基金波动的稳定程度的工具,是指在过去的一段时间内,一支基金每周回报率相对于平均周回报的偏差程度的大小,基金收益波动的幅度越大,那么标准差也会越大,风险越大,比如A基金和B基金长期业绩表现相当,但是A基金净值大起大落,而B基金则是小幅度攀升,那么,长期来看,A基金的标准差就会大于B基金,风险也高于B基金。

基金的最大回撤率指标,指的是基金在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值,简单来说,可以用来描述你购买基金之后,可能出现的最糟糕的情况。

其他条件相同的情况下,最大回撤率数据越小越好,回撤率越大,净值波动幅度也越大,对于在较高点位买入的投资者来说,短期内亏损的幅度也较大。

基金的夏普比率指标,又称为夏普指数,用来衡量基金风险调整后的超额收益获得能力。夏普比率的数值越高,说明在承担固定风险的情况下,所获得的超额回报就越高,反之,则说明承担一定风险获得超额收益很小甚至可能没有。

这些风险指标没有绝对的数据标准,因为不同的基金类型,不同的市场行情,不同的操作风格下,这些指标的标准是不一样的,但是我们可以进行同类对比,将几只看好的同类型的基金放在一起,选定一段时间内标准差较小,夏普比率相对较高,最大回撤更小的基金。

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